Экономическая энциклопедия

Российская библиотека

About Guides FAQs

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Финансовый банковский менеджмент: теоретические основы, управление финансами банка, активами и пассивами - Необходимая информация

Индекс материала
Финансовый банковский менеджмент: теоретические основы, управление финансами банка, активами и пассивами
Объекты и субъекты финансового менеджмента
Цели и задачи банковского менеджмента
Организация финансового менеджмента
Регулирование
Информационная база финансового менеджмента
Требования к финансовой отчетности
Показатели экономического анализа, используемые в финансовом менеджменте
Планирование в системе финансового банковского менеджмента
Виды планов
Стратегическое планирование
Аналитические методы стратегического планирования
Виды банковских стратегий
Структура бизнеса-плана
Организация финансового планирования
Основные субъекты системы планирования
Факторы, влияющие на финансовые решения
Механизм управления ликвидностью
Измерение и оценка состояния ликвидности
Управление пассивами банка
Методы оценки капитала
Международные стандарты оценки капитала
Оценка и анализ достаточности капитала
Размещение собственного капитала
Управление собственным капиталом банка
Дивидендная политика
Привлеченные ресурсы банка
Методы управления привлеченными ресурсами
Управление активами и пассивами
Необходимая информация
Методы управления активами и пассивами
Содержание управления активами и пассивами
Организационная структура
Управление рисками
Слияние и поглощение кредитных организаций
Этапы и стратегии поглощения
Порядок оценки стоимости активов кредитной организации
Все страницы

 

Необходимая информация для управления активами и пассивами.

Внешние источники

Внутренние источники

Экономические отчеты:

Общие прогнозы;

Деловая активность в сфере услуг;

Правительственная политика

Международные аспекты

Анализ увеличения активов и пассивов;

Объемы и цены (абсолютный уровень на основе спредов);

Активов/пассивов, увеличившихся за период;

Сравнение с планом/бюджетом и данными за прошлые годы;

Тенденции объема и спреда

Финансовые рынки;

Процентные ставки, валютный курс и цены акций;

Ситуация на вторичном рынке инструментов, выпущенных банком и основными конкурентами;

Распределение кредитного риска на вторичном рынке;

Отсутствие последовательности (инновации, иституциональные изменения);

Поводы для прений и напряжения

Соответствие регулирующим нормам:

Капитал;

Ликвидность;

Пределы по несовпадению сроков;

Пределы по валютной позиции;

Соответствие внутренним целям финансовой структуры;

Ожидаемые меры по приведению фактических данных в соответствие с внутренними и внешними нормами и целевыми значениями

Регулирование, налогообложение и учет:

Ожидаемое влияние изменений в регулировании на гибкость при УАП; издержки по изменениям в регулировании , налогообложении, учете;

Защита от неблагоприятных изменений.

Позиция по процентному риску:

Текущая позиция;

Анализ чувствительности текущей позиции к изменениям в процентных ставках;

Ожидаемое изменение позиции от ожидаемого увеличения деятельности;

Чистая корректировка, необходимая для поддержания (гипотетической) нейтральной позиции по ставке;

Закрытие нейтральных позиций при различных сценариях движения процентных ставок.

Перечисленная выше информация необходима для того, чтобы соответствующие подразделения банка, занимающиеся управлением активами и пассивами, могли:

- установить текущие и будущие риски;

- количественно определить величину рисков, проводя анализ чувствительности активов и пассивов к изменениям процентных ставок, валютного курса, инфляции и темпов роста;

- проанализировать результаты и определить действия, необходимые для поддержания требуемой совокупной позиции по балансу (положительной, отрицательной, нейтральной к движению процентных ставок);

- разработать дальнейший сценарий для определения стоимости проводимых мер, необходимых для поддержания заданной позиции, т.е. оценить возможные затраты или потери и принять соответствующие решения, включая изменения в разработанных стратегиях.

Таким образом, управление активами и пассивами обеспечивается всей финансовой политикой и стратегией банка, а усложнение его деятельности, быстрый рост процентных ставок и изменений валютного курса значительно обострило влияние рыночных рисков на конечные результаты, что привело к возникновению особой функции «управление активами и пассивами».

 

Обновлено 04.09.2012 14:55