Экономическая энциклопедия

Российская библиотека

About Guides FAQs

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Финансовый банковский менеджмент: управление ликвидностью, прибылью, финансовым состоянием банка, рисками - Управление рисками

Индекс материала
Финансовый банковский менеджмент: управление ликвидностью, прибылью, финансовым состоянием банка, рисками
Теории управления банковской ликвидностью
Способы и методы управления ликвидностью
Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
Управление инвестициями
Формирование инвестиционного портфеля и управление им
Анализ ценных бумаг, оценка портфеля
Управление кредитом
Стратегическая позиция банка
Управление кредитным процессом
Управление рисками
Классификация рисков
Рекомендации XV Международного банковского конгресса
Рекомендации Банку России
Рекомендации кредитным организациям
Пруденциальные нормы Банка России
Методы анализа и оценки банковского риска
Цели, задачи и методы управления банковскими рисками
Методы управления рисками
Внутрибанковская система управления рисками
Международный опыт управления банковскими рисками
Управление прибылью банка
Факторный анализ процентных доходов и расходов банка
Влияние процентной политики на доходность операций банка
Расчет внутренней стоимости банковских услуг. Управление маржой
Порядок формирования прибыли банка
Модели формирования прибыли
Показатели рентабельности деятельности банка
Анализ системы финансовых коэффициентов
Влияние современного российского налогового законодательства
Дивидендная политика
Управление финансовым состоянием банка
Причины финансовых затруднений у банков
Правовые и экономические основы финансового оздоровления кредитных организаций
Меры по предупреждению несостоятельности (банкротств)
Управление кредитной организацией в процессе финансового оздоровления
Реструктуризация активов и обязательств
Программа реструктуризации кредитной организации
Ликвидация банков
Все страницы

 

2.5. Управление рисками.

2.5.1. Основные виды рисков в банковской деятельности. Источники рисков и причины возникновения.

Под банковским риском понимается возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных как с существенными внутренними, так и с объективными внешними факторами. Внутренние факторы характеризуются сложностью организационной структуры банка, а внешние – изменением экономических условий деятельности кредитной организации, применяемых технологий и т.д.

К наиболее существенным внешним факторам относятся: инфляция; изменение банковских процентных ставок и условий кредитования, налоговых ставок и таможенных пошлин; изменения в отношении собственности, трудовом законодательстве и др. Внутренние факторы связаны с ошибками и упущениями руководства и персонала. Так, по оценкам зарубежных экспертов, весьма значительная степень риска определяется неопытностью руководства, его неумением адаптироваться к изменяющимся условиям, консерватизмом мышления, что ведет к неэффективному управлению банком, к принятию ошибочных решений потере позиций банка на финансовом рынке

Коммерческие банки в процессе своей деятельности сталкиваются со многими видами рисков. Хотя всем банкам присущи балансовые и забалансовые риски, риски финансовых услуг и внешние риски, однако их сочетание, размеры и приоритетные направления складываются по-разному в зависимости от специализации банков и вида их деятельности.

Эффективность организации управления рисками требует проведения их классификации. В экономической литературе имеется много различных классификаций банковских рисков. Они отличаются критериями, положенными в их основу. Однако все имеющие место классификации сближает то, что они однозначно полагают, что кредитный и процентный риски являются основными для банков.

Классификация рисков методы их анализа и оценки являются основой управления банковскими рисками. В соответствии с Письмом Банка России «О типичных банковских рисках» от 23.06.2004 № 70-Т типичными банковскими рисками являются: кредитный, страновой, рыночный (фондовый, валютный и процентный), ликвидности, операционный, правовой, потери деловой активности, стратегический.

С учетом приведенного состава типичных рисков банковской деятельности приводится их детализированная классификация по группам, классам и категориям.

Группа риска

Класс риска

Категория риска

Внешние риски

Риски операционной среды

Правовые риски

Риски конкуренции

Экономические риски

Страновой риск

Внутренние риски

Риски управления

Риск неэффективной организации бизнеса

Риск неэффективности принимаемых решений

Риск неэффективности системы вознаграждения за результаты деятельности

Риск мошенничества

Риск потери деловой активности

Риски предоставления финансовых услуг

Технологический риск

Операционный риск

Риск внедрения новых финансовых инструментов

Стратегический риск

Финансовые риски

Рыночный риск:

Фондовый,

Процентный,

Валютный

Кредитный риск

Риск ликвидности

Риск использования заемного капитала

Внебалансовый риск

В приведенной классификации ключевым критерием деления рисков является способность банка контролировать факторы их возникновения. В таблице группы и классы рисков расположены по мере возрастания такой способности.

 

Обновлено 04.09.2012 14:56