Экономическая энциклопедия

Российская библиотека

About Guides FAQs

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Финансовый банковский менеджмент: управление ликвидностью, прибылью, финансовым состоянием банка, рисками - Методы анализа и оценки банковского риска

Индекс материала
Финансовый банковский менеджмент: управление ликвидностью, прибылью, финансовым состоянием банка, рисками
Теории управления банковской ликвидностью
Способы и методы управления ликвидностью
Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
Управление инвестициями
Формирование инвестиционного портфеля и управление им
Анализ ценных бумаг, оценка портфеля
Управление кредитом
Стратегическая позиция банка
Управление кредитным процессом
Управление рисками
Классификация рисков
Рекомендации XV Международного банковского конгресса
Рекомендации Банку России
Рекомендации кредитным организациям
Пруденциальные нормы Банка России
Методы анализа и оценки банковского риска
Цели, задачи и методы управления банковскими рисками
Методы управления рисками
Внутрибанковская система управления рисками
Международный опыт управления банковскими рисками
Управление прибылью банка
Факторный анализ процентных доходов и расходов банка
Влияние процентной политики на доходность операций банка
Расчет внутренней стоимости банковских услуг. Управление маржой
Порядок формирования прибыли банка
Модели формирования прибыли
Показатели рентабельности деятельности банка
Анализ системы финансовых коэффициентов
Влияние современного российского налогового законодательства
Дивидендная политика
Управление финансовым состоянием банка
Причины финансовых затруднений у банков
Правовые и экономические основы финансового оздоровления кредитных организаций
Меры по предупреждению несостоятельности (банкротств)
Управление кредитной организацией в процессе финансового оздоровления
Реструктуризация активов и обязательств
Программа реструктуризации кредитной организации
Ликвидация банков
Все страницы

 

2.5.4. Методы анализа и оценки банковского риска.

Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет. Обычно эта вероятность выражается в процентах.

Статистический метод оценки риска заключается в изучении статистики потерь и прибылей, имевших место в данном или аналогичном периоде. Особенностью нахождения степени банковского риска является индивидуальная величина, связанная с принятием конкретного риска по конкретной банковской операции. Во многом она определяется субъективной позицией каждого банка.

Финансовый риск, как и любой другой, определяется математически выраженной вероятностью наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью. Чтобы количественно определить величину финансового риска, необходимо знать все возможные последствия какого-либо отдельного действия (операции) и вероятность самих последствий.

Вероятность наступления потерь может быть определена двумя методами. Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходит данное событие, и субъективный – на предположениях (личном опыте и суждениях оценивающего, мнении экспертов и финансовых консультантов). При субъективном определении значения вероятности для одного и того же события риски приобретают разные величины, и таким образом делается разный выбор.

Вероятностная оценка риска математически достаточно разработана, но опирается только на математические расчеты, что в предпринимательской деятельности не всегда бывает достаточным, так как точность расчетов во многом зависит от исходной информации.

Метод экспертных оценок основан на обобщении мнений специалистов-экспертов о вероятностях риска. Интуитивные характеристики, основанные на знаниях и опыте эксперта, дают в ряде случаев достаточно точные оценки. Экспертные методы позволяют быстро и без больших временных и трудовых затрат получить информацию, необходимую для выработки управленческого решения.

Оценивание риска является важнейшей составляющей общей системы управления риском. Она представляет собой процесс определения качественным или количественным способом величины (степени) риска.

На практике применяются следующие способы оценки степени риска:

- на основе финансового анализа,

- на основе целесообразности затрат.

Количественная оценка риска позволяет получить наиболее точные решения. Однако осуществление количественной оценки встречает большие трудности, связанные с тем, что для количественной оценки рисков нужна соответствующая исходная информация. В России рынок информационных услуг развит пока еще недостаточно, поэтому нередко трудно получить фактические данные, которые надо собирать и обрабатывать в процессе анализа. Из-за трудностей, связанных с недостатком информации, а иногда и вообще с невозможностью проведения данного расчета по причине недостаточного знания методологии, относительная оценка риска на основе анализа финансового состояния банка, является одним из самых доступных методов оценки риска.

Следующим способом оценки риска является оценка риска на основе анализа целесообразности затрат. Такой анализ связан с установлением потенциальных областей, вызванных изменением параметров факторов под влиянием вновь возникающих ситуаций. Областью риска называется зона общих потерь банка.

Выделяют пять основных областей риска деятельности любой организации в условиях рыночной экономики: безрисковая область, область минимального риска, область повышенного риска, область критического риска и область недопустимого риска.

 

Обновлено 04.09.2012 14:56