Экономическая энциклопедия

Российская библиотека

About Guides FAQs

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Финансовый банковский менеджмент: управление ликвидностью, прибылью, финансовым состоянием банка, рисками - Способы и методы управления ликвидностью

Индекс материала
Финансовый банковский менеджмент: управление ликвидностью, прибылью, финансовым состоянием банка, рисками
Теории управления банковской ликвидностью
Способы и методы управления ликвидностью
Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
Управление инвестициями
Формирование инвестиционного портфеля и управление им
Анализ ценных бумаг, оценка портфеля
Управление кредитом
Стратегическая позиция банка
Управление кредитным процессом
Управление рисками
Классификация рисков
Рекомендации XV Международного банковского конгресса
Рекомендации Банку России
Рекомендации кредитным организациям
Пруденциальные нормы Банка России
Методы анализа и оценки банковского риска
Цели, задачи и методы управления банковскими рисками
Методы управления рисками
Внутрибанковская система управления рисками
Международный опыт управления банковскими рисками
Управление прибылью банка
Факторный анализ процентных доходов и расходов банка
Влияние процентной политики на доходность операций банка
Расчет внутренней стоимости банковских услуг. Управление маржой
Порядок формирования прибыли банка
Модели формирования прибыли
Показатели рентабельности деятельности банка
Анализ системы финансовых коэффициентов
Влияние современного российского налогового законодательства
Дивидендная политика
Управление финансовым состоянием банка
Причины финансовых затруднений у банков
Правовые и экономические основы финансового оздоровления кредитных организаций
Меры по предупреждению несостоятельности (банкротств)
Управление кредитной организацией в процессе финансового оздоровления
Реструктуризация активов и обязательств
Программа реструктуризации кредитной организации
Ликвидация банков
Все страницы

 

2.3.4. Способы регулирования ликвидности.

Завершающей стадией управления ликвидностью является устранение излишка или недостатка ликвидных средств, т.е. регулирование ликвидной позиции. Выбор инструментов привлечения или размещения активов обусловливается текущей ситуацией, в которой находится кредитная организация.

Инструментами устранения дефицита ликвидных средств могут быть:

· Межбанковские кредиты, в т.ч. кредиты Банка России

· Выпуск кредитной организацией долговых обязательств

· Привлечение средств клиентов на депозитные и текущие счета

· Пересмотр сроков депозитных договоров или других обязательств банка.

Инструментами устранения излишка ликвидных средств могут быть:

· Предоставление межбанковских кредитов

· Размещение депозитов в Банке России или банке-корреспонденте ( в т.ч. банке-нерезиденте)

· Покупка ценных бумаг, предназначенных для продажи

· Разные формы инвестирования.

Регулирование ликвидности может охватывать комплекс более глубоких мер по восстановлению ликвидности. Потребность в проведении таких мероприятий вызывается, как правило, наличием серьезных упущений, недостатков в управлении ликвидностью или возникновением непредвиденных обстоятельств в деятельности кредитной организации.

Возможными мероприятиями в этом случае могут быть:

· Увеличение уставного капитала

· Получение субординированных займов (кредитов), имеющих длительный срок

· Реструктуризация обязательств (например, депозитов, принадлежащих акционерам и сотрудникам кредитной организации)

· Привлечение долгосрочных депозитов

· Реструктуризация активов, в т.ч. продажа части активов

· Ограничение выдачи ссуд на определенный срок

2.3.5. Методы управления ликвидностью.

Коэффициентный метод управления ликвидностью является наиболее простым и распространенным в России. Он включает:

· Определение состава и периодичности расчета показателей ликвидности и их предельных значений

· Анализ и оценку состояния показателей ликвидности на основе: а) сравнения фактических значений с нормативными, предельными; б) анализ динамики фактических значений показателей; в) осуществление факторного анализа изменений фактических значений.

· Выбор способов устранения несоответствий, установленных на основе проведенного анализа

· Формирование информационной базы для анализа.

Состав показателей ликвидности определяется каждым банком исходя из рекомендаций надзорного органа и выделения специфических факторов, влияющих на ликвидность конкретного банка.

Банком России установлено три обязательных норматива ликвидности, о состоянии которых кредитные организации отчитываются ежемесячно, но рассчитываемых ежедневно. Требования Банка России по ежедневному расчету обязательных норм позволяют банкам и ЦБ систематически контролировать состояние ликвидности.

Наряду с обязательными экономическими нормативами каждая кредитная организация может применять для оценки собственной ликвидности и дополнительные показатели. К их числу можно отнести структурные показатели, характеризующие степень диверсификации активных или депозитных операций, например:

· Показатель доли крупных кредитов, определяемый как соотношение суммы крупных кредитов, рассчитанных аналогично показателю Н6 к сумме выданных кредитов;

· Показатель доли крупных депозитов, который рассчитывается как соотношение суммы крупных депозитов, исчисленных по методике ЦБ, к сумме депозитов (до востребования, срочных, сберегательных),

· Показатель доли межбанковских кредитов, рассчитанных как соотношение суммы привлеченных межбанковских кредитов к сумме привлеченных ресурсов (депозиты и межбанковские кредиты).

Важным в управлении ликвидностью является не только выбор показателей, но и установление их предельных значений, позволяющее осуществлять оценку состояния. При этом следует различать нормативное и предельное значения показателя.

Нормативное значение задает надзорный орган, его следует рассматривать в качестве жесткого предела (лимита). Предельное значение определяет для себя банк (кредитная организация). Оно может устанавливаться и для показателей, введенных Банком России, в т.ч. и обязательных к выполнению. В этом случае предельное значение соответствующего показателя означает внутренний предел, введенный ьанком для управления риском ликвидности. Банк, имеющий прочное финансовое положение, высокий авторитет на межбанковском рынке, может определить предельные значения показателей ликвидности на уровне нормативных. Другим банкам в целях предотвращения риска недостаточной ликвидности следует устанавливать предельные значения показателей ликвидности с отклонением от нормативных. По дополнительным показателям кредитная организация самостоятельно определяет предельные значения, ориентируясь на внутреннее положение и внешнюю ситуацию.

 

Обновлено 04.09.2012 14:56